看涨看跌期权平价公式
期权平价公式:C+ke - rT=p+s0 ,怎么推出来的?
平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K....
看涨期权看跌期权平价定理是什么?
1、期权平价公式：C+ Ke^-r(T-t)=P+S。2、公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认...
期权的平价公式如何推导
1.看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成行权价K。 2.看跌期权P,行权价K,距离到期时间T。标...
看跌看涨期权平价公式
看跌看涨期权平价公式，Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值，Put价值是看跌期权的价值，标的资产价格...
1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式。2.上题中是...
欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)]，欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r...
如何利用看涨期权和看跌期权计算股价
看涨看跌平价公式。c+K*exp(-r*T)=S+p c是看涨期权的价格（8）。K是期权执行价格（40）。exp是连续复利。T是时间（1）。...
...Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的...
1、看涨期权推导公式：\x0d\x0aC=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)\x0d\x0a\x0d\x0a其中\x0d\x0ad1=(ln(S/K)+...
看涨期权看跌期权平价定理
根据上面的原理，则看跌期权价格－看涨期权价格＋标的资产价格－执行价格现值＝0 。即看涨期权价格－看跌...
期权平价公式是什么?
期权平价公式，C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即，...
为什么有股息的看涨看跌期权平价公式是K+D?
(A) 看跌期权+股票P0+S0 (B) 看涨期权+现金C0+KerT+Dert 到期权到期日T时，如果ST<K ...