期权组合的delta计算
请问期权中的各个希腊字母的计算公式是什么?
利用Delta值来计算期权价格变化就是有较大的误差。为了准确计算期权价格的变化,所以有了另外一个希腊字母...
如何理解期权Delta中性对冲策略?
Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化 在具体应用时,可以用以下方式理解:认购期权的Delta值为正数,...
...期权和看跌期权的情况下,如何计算总头寸的delta...
看跌期权卖出Delta为正 Gamma 买入为正,卖出为负 线性相加就可以,一般按照头寸权重计算。
...为什么是1呢,而期货的delta却不是1
得远期多头的价值为,s0-kexp(-rt),对其关于标的资产s求一阶导即得delta为1。
股票期权中Delta的含义是什么?
用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化。\x0d\x0a期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值...
期权的delta是根据公式计算出来的还是根据市场情况的...
Delta值的计算公式是:Delta = 期权价格的变动量 / 标的资产价格的变动量。这个比值并非静态,会随着...
股票期权中Delta是什么意思?
等价认购期权之Delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。例如,汇丰控股(005)150元认购期权的Delta值等于0.5元,即...
如何计算商品期权与商品期货的对冲比例?
期货的delta是指期货价格对标的价格变动的敏感度,一般为1。最小方差对冲法,用于计算使得对冲组合风险最...
金融期权的主要风险指标Delta=()。
【答案】:A 本题考核的是金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的...
...交易所每日公布的期权数据中的delta是如何计算的呢?
期权delta有一个最基础的计算公式:delta=期权价格变化/标的价格变化 题主可以按这个算一下 ...