Χ41mt

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r/s分析法计算hurst指数?

(c)X是鞅变换(记为X∈.MT),即X=Y·M对于某个可料序列Y=(Yn,n-1)和某个鞅M=(Mn,n)成立. 证明.(c)→(a).设X∈.MT,且 x -o+(1)其中Y是可料序列,而M是鞅.如果Y≤C,k≥1,那么X显然是鞅 92第二章随机模型.离散时间在相反的情形下,假定7=inf{n-1:|Yn|>j].由于Y为n-1-可测, 故7是停时,7↑∞,j→∞,

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