布朗运动和随机计算
随机过程有哪些类型,布朗运动,泊松过程,马尔可夫过程...
则布朗运动W在ti+1时刻有Wti+1=Wti+ΔZi(0<i<n1),且ΔZi之间独立，并令Wt0=0。
什么是随机积分?(简版)
在随机计算中，随机积分是核心概念之一，它针对随机过程进行运算，由伊藤创立。本文将聚焦于以布朗运动为基础的简单介绍。布朗运动，源自粒子在流体中的随机波动，是连续时间...
布朗运动公式
这一步骤的意义在于将f(t)的值通过指数函数转换为S的值，从而得到布朗运动的路径。进一步分析，公式中的u*dt代表了布朗运动的平均增长速率，而e*o*sqrt(dt)则代表了随...
随机过程 如何求解布朗运动的积分?
可以证明关于布朗运动的黎曼积分服从正态分布，然后你就只需要计算它的均值和方差就好了，方差计算使用Fubini定理或者Ito乘积公式 ...
请问什么是布朗运动,其运动速度怎么计算?
布朗运动是将看起来连成一片的液体，在高倍显微镜下看其实是由许许多多分子组成的。液体分子不停地做无规则的运动，不断地随机撞击悬浮微粒。以上内容参考：百度百科——...
为何布朗运动是无规则的?
悬浮微粒随机碰撞到液体分子产生热运动，进而产生这种无规则的运动。而古典力学无法确定这个距离，因为一个布朗粒子受到每秒大约1021剧烈碰撞。因此 Einstein...
什么是“布朗运动”?
布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所作的永不停息的无规则运动。它是一种正态分布的独立增量连续随机过程，是随机分析中基本概念之一。其基本性质为：布朗运动W(t)是...
什么是随机积分?
随机积分是随机计算领域中的核心概念，它专注于随机过程中的积分运算，由日本数学家伊藤创立。本文将逐步介绍平方可积过程和局部鞅对于布朗运动的积分定义，通过几个关键步骤...
如何理解对一个随机过程的积分?
一个伊藤过程是一个可以表达为一个关于布朗运动的积分和一个关于时间的积分的和的适应的随机过程，即X_t=X_0+\int_0^t\mu_s\ ds+\int...
应用随机过程|第5章 布朗运动
第5章：探索布朗运动的奥秘 作为随机过程的基石，布朗运动以其独特的连续时间和状态空间展示出迷人魅力。它描绘的是在直线上的一种对称随机游动，每个位置增量独立且遵循正...