连续鞅 布朗运动
怎么证明布朗运动是鞅?
证明某连续时间随机过程为鞅的方法有两种：第一种方法是依据鞅的定义，第二种方法是利用伊藤引理（仅限于Brown运动类型的随机过程关于Brown运动的σ-代数流）假设随机过程{Wt}t≥0为参数为σ2的Brown运动Method1(1)t≥0,E|Wt|<∞(2)0≤s≤t,E(Wt|Fs)=E(WtWS+WS|Fs)=E(W
连续鞅和布朗运动内容简介
自1991年首版面世以来，布朗运动及其相关的随机过程始终保持着极高的研究热度，它不仅是众多概率问题的交汇点，如连续鞅、高斯过程、马尔科夫过程，甚至还有那些具有独立增量的...
布朗运动有什么性质?为什么说布朗运动在数学中很重要...
而且，由于布朗运动既是马尔可夫过程，又是鞅、正态过程、莱维过程与独立增量过程，人们自然想到，关于布朗运动的结果对这些过程是否也正确？这样，...
布朗运动的几种视角
用 表示一个布朗运动 在对连续时间定义好 filtration 后，鞅的概念是容易推广到连续时间上的：对 ，满足 由布朗运动的独立增量性，我们有： 因...
“不可约的马尔可夫链”通俗的将是什么意思?最好给出...
由此可见,布朗运动与古典位势之间存在着自然的对应关系.这种对应关系也存在于亨特过程和近代位势理论之间.亨特过程就是轨道右连续且拟左连续的强马尔可夫过程.所谓拟左连续,即对任何...
为何布朗运动是无规则的?
是液体中的「悬浮微粒」受到液体分子碰撞后，悬浮微粒在力的不平衡下造成的移动。液体分子永不停息的无规则运动是产生布朗运动基本原因 ，悬浮微粒...
什么是布朗运动
可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。布朗运动是在1827年英国植物学罗伯特·布朗(Robert Brown)利用一般的显微镜观察悬浮于水中由花粉所迸裂出之微粒时，发现...
怎么证明几何布朗运动是鞅?
其中W是标准布朗运动。令Y=logX，根据伊藤积分可以得到dY=12YX″σ2dt+YX′σdW=12σ2dt+σdW 积分后得到Yt=Y012σ2t+σ(...
布朗运动是什么?
1. 布朗运动是指在液体或气体中悬浮的微小颗粒进行的不断且无序的运动。2. 这种运动体现为一种正态分布的连续随机过程，是概率论中随机过程分析的基本概念之一。3. ...
布朗运动定义是什么?
这种特性使得布朗运动不仅符合马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程的定义，还体现了微粒运动的随机性和连续性。温度的升高会加剧布朗运动的剧烈程度，因为它间接反映了物质分子的无...