为什么随机积分中布朗运动增量平方(dW(t))^2等于时间增量dt？
对于布朗运动,为什么dz^2=dt,而不是服从卡方分布...
简单来说，因为dBtdBt=dt是一个简略写法。本命题的完全体如下。对于一个布朗运动(Bt)t≥0，[B]T=T,T>0. 其中[]是quadratic variation...
请问有大佬有倒向随机微分方程(bsde)相关比较详细易懂...
1：单纯在BSDE方面，考虑到既要详细且要易懂（相对易懂）这两方面的话，最先想到的肯定是Jianfeng Zhang老师的 Backward Stochastic Differential...
r/s分析法计算hurst指数?
其中W=(Wi)t0为标准维纳过程,或者标准布朗运动(参见第三章3a). 在这一联系中,自然会记起通常的布朗运动的离散类似是算术随机游走S=Sn-1 +En其中E= (En)n>1是某个 Bernoulli序列...