为什么acf与pacf的q统计量很大，p值都为0，怎么解决啊？
如何通过acf和pacf初步判断序列是否平稳?
ACF迅速衰减为0或者以某种规则周期性振荡，并且PACF在前几个滞后阶之后截尾，则时间序列是平稳的。
计量经济学中,ACF和PACF函数有什么区别?
ACF很好理解。PACF相当于在计算X(t)和X(t-h)的相关性的时候，挖空在(t-h,t)上所有数据点对X(t...
spss 的时间序列ACF和PACF图,判断p,q
先对原序列季节性差分和差分，都落在置信区间内了就根据拖尾和截尾判断，如果说参数是ARIMA（a，b，c...
如何从acf和pacf的图来判断模型类别以及p,q值 (简易...
因为比较弱，可以忽略（当然，也可以不忽略，进一步考虑把周期性加入模型，
为什么我做的时间序列ACF和PACF图的lag阶数为小数...
通常可以通过观察样本自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)来选择模型的阶数。
怎么从ACF和PACF中辨别p和q?
结论是，只要后面的不表现出收敛甚至还有增加的趋势不要紧，只要不超过二倍标准差范围就行。如果有超过...
如何从acf与pacf的线状图来辨别出ARMA模型的p与q...
如果acf或pacf在4\7\12阶上显著不等于零，说明模型可能存在季节性周期性；看模型残差的acf和pacf有助...
...得到下图,根据ACF和PACF怎么确定p和q啊?求大佬解答...
PACF图决定AR（p），ACF图决定MA（q），根据你的图像，推测可能是ARMA（1，2）或者ARMA（1，1），...
如何用ACF图和PACF图对ARIMA模型定阶?
如何用ACF图和PACF图对ARIMA模型定阶?查看问题描述 关注问题写回答 邀请回答 好问题 1 知乎· 7 个回答 · 14 关注...
spss中ACF图和PACF土豆为拖尾,怎么确定p和q
你要看拖尾是针对序列的自相关系数、还是偏相关系数，若不能很快的趋近0，表明是拖尾的；这两种相关系数拖尾分别代表ARMA模型为MA...