amihud
哪个模型同时引入两个虚拟变量计算基金
基金流动性模型是Amihud模型，使用了两个虚拟变量计算基金的流动性。这两个虚拟变量分别是Illiq和Turn，通过结合这两个虚拟变量，Amih...
amihud指标是不是可以直接得到
不可以。Amihud指标为股票在一段时间的收益率与交易额的比值，衡量股价对交易量的敏感程度，如果股票交易量的变动会带来股价的剧烈波...
wrds里有 amihud 非流动性因子吗
有。Amihud和Mendelson(1986)被认为是对流动性和资产收益率之间的关系进行实证研究最早的和影响最为深远的文献之一。但是Amihud构建的...
股票基础之国外股票流动性溢价理论的研究
Amihud和Mendelson(1986)从交易的微观成本出发，推导出预期收益与买卖价差的关系模型，进而提出流动性溢价理论。他们还证明了两个命题...
在量化交易公司做因子研究进入瓶颈,找不到新因子怎么...
几乎全方位优于月均换手率因子；Amihud非流动性因子描述的是单位成交额对价格的冲击，冲击程度越高，说明...
股票基础之国内流动性溢价理论的研究现状
他们使用Amihud(2002)的非流动性指标ILLIQ分别在横截面和时间序列上检验上海股市流动性与收益的关系，结果表明在横截面上，当排除政策...
股票基础之股票流动性溢价理论介绍
流动性作为股票收益的可能影响因素的观点最早出现在2O世纪8O年代中期，是由Amihud和Mendelson(1986)提出的。他们开创性地提出了流动...
股市流动性指标怎么选取
1, 用Amihud（2002）提出的流动性比率作为股票市场的流动性指标：Lt=Vt/|lnPt-lnPt-1| 其中Vt表示第t 日的交易额，Pt为第t...
股票的流动性和股票的流动性风险要如何理解?
答案是否定的。有一点可以肯定的，这些指数都没有考虑到交易佣金、印花税等成本，这些因素会降低回报，使...
外汇流动性是什么?
Amihud和 Mendelson（1989）认为，流动性即在一定时间内完成交易所需的成本，或寻找一个理想的价格所需用...