arch模型 eviews
如何使用eviews进行ARCH模型的实证研究?
4、会进入一个新的界面，确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验了。
Eviews Arch和Garch模型
ARCH和GARCH模型包含均值方程和方差方程。ARCH模型的方差方程类似移动平均过程，GARCH模型的方差方程类似自回归移动平均过程。以shibor数据为例，短期数据波动集聚性不明显，可使...
计量经济学实证研究中,哪款软件好?(SPSS,Eviews...
移动平均滤波与指数平滑法、ARIMA模型、SARIMA模型、ARIMAX模型、单位根检验、向量自回归模型、协整检验与向量误差修正模型、ARCH系列模型等；...
如何用Eviews软件进行GARCH模型#校园分享# - 百度经验
1 第一步导入数据。在第一栏File中选择import→import from file命令，把文件夹中的Excel文档导入进Eviews，可选择需要的行与列，完成数据导入。2 第二...
如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量
在EViews中ARCH模型是在误差是条件正态分布的假定下，通过极大似然函数方法估计的。例如，对于GARCH(1,1)，t 时期的对数似然函数为：(5.1.7)其中 (5.1.8)这个说明...
eviewsGARCH模型预测波动率?
模型检验：对估计得到的GARCH模型进行检验，以确保模型的适用性。可以使用残差检验、ARCH效应检验等方法来检验模型的适用性。波动率预测：一旦模型...
如何用eviews进行GARCH模型计算股指期货基差的VaR的...
Garch是条件方差模型 需要参考你的test of white的结果或方差自相关图像来判断是否有arch性质 如果有才可以使用ARCH，Garch或Tarch等模型建立条件...
问问用eviews建立garch模型 - 学习和成长 - CSDN问答
本资源是关于数学建模EViews中估计ARCH模型的PPT课件,主要介绍了ARCH模型的定义、特点和应用,以及GARCH模型的推广和应用。 一、自回归条件异方差...
利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数
1. 在Quick菜单中选择Estimate Equation，输入log(p) log(p(-1))作为变量，然后在Method选项中选择ARCH。此时，GARCH(1,1)模型将被默认设置。点击OK按钮后，eviews将...