arch模型 eviews

如何使用eviews进行ARCH模型的实证研究?

4、会进入一个新的界面，确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验了。

利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数

1. 在Quick菜单中选择Estimate Equation，输入log(p) log(p(-1))作为变量，然后在Method选项中选择ARCH。此时，GARCH(1,1)模型将被默认设置。点击OK按钮后，eviews将...

计量经济学实证研究中,哪款软件好?(SPSS,Eviews...

移动平均滤波与指数平滑法、ARIMA模型、SARIMA模型、ARIMAX模型、单位根检验、向量自回归模型、协整检验与向量误差修正模型、ARCH系列模型等；...

怎么理解在一个计量模型中「选用一阶滞后主要是考虑...

论文中这一步是要确定q，来完成时间序列的建模，考察被解释变量的时间变化特点，比如ARCH , GARCH，E-GARCH, GJR ，GARCH-M等都是考察波动率...看哪一个更加准确，看MSE，MAE，RMSE等等哪个更小，还有就是在Eviews，matlab等软件里输出图表，...

如何用Eviews软件进行GARCH模型#校园分享# - 百度经验

1 第一步导入数据。在第一栏File中选择import→import from file命令，把文件夹中的Excel文档导入进Eviews，可选择需要的行与列，完成数据导入。2 第二...

eviews arch检验的滞后期是什么意思

ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验，这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 ...

什么是辅助回归?在EVIEWS中怎么操作?

在做ARCH类模型，ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后结构，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差序列，对...

关于EVIEWS软件?

1.先使用“百度网盘客户端”下载【EViews11 (x64)】软件安装包到磁盘里，进行解压缩，然后鼠标右键点击压缩包【EViews11 (x64)(资源管理器...应该指出的是，在《邪恶力量》中，“关闭”了相当多的检测和处理上述挑战的方法: -异质性(HC NW HAC White ARCH-LM，白色) -自相关(DW ...

GARCH模型如何计算同业拆借利率的VaR?

1 选用GARCH模型之前需要确认序列或模型是否存在ARCH特征操作：使用eviews对序列或模型进行ARCH-LM检验或者看残差平方的自相关图像来判断（残差...

问问用eviews建立garch模型 - 学习和成长 - CSDN问答

问问用eviews建立garch模型garch模型不显著咋办啊救命garch（0，3）还有个数据显著，他有意义吗First step of the estimation procedure begins ...