arma-garch
如何利用ARMA - GARCH模型进行预测?
可见GARCH（2，1）优于GARCH（1，2）优于GARCH（1，1）但为了模型的复杂度，任选用GARCH（1，1）10.ARIMA(5,1,5)-GARCH(1,1)模型选择...
如何用R估计ARMA - GARCH模型?
转一个Stack Exchange 上的答案给你，排名第一的答案用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)做了个演示。time series - How to fit ARMA+GARCH Model ...
如何利用arma - garch模型进行预测?
结果表明，尽管尝试建立AR-GARCH模型，预测效果仍然不如简单的ARMA模型。这强调了选择合适的数据分析方法和模型的重要性，对于不符合ARCH效应的数据集，选择ARMA模型进行建模可...
如何用python把ARMA模型和GARCH模型结合起来
ARMA模型的p和q参数通常是通过自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)图进行观察和估计的。然而，GARCH模型主要用于估计波动率方差，它并不直接依赖于ARMA模型的参数。具体来...
关于#r语言#的问题:如何对R语言中mfgarch包中构建的...
对于R语言中mfgarch包,我们可以使用其中的函数fit.MidasGarch()来构建garch-midas模型,并使用函数predict.MidasGarch()来进行样本内和样本外的长期波动率预测。 首先,我们需要安装和加载...
使用内部模型法计算市场风险时,为什么 10 天的 VAR 是...
使得effective scaling不服从sqrt(t) scaling. 在Carol Alexander的书中提出过使用基于ARMA-GARCH的FHS(Filtered Historical Simulation)来计算...
如何有效的学习garch模型?
ARMA-GARCH：ARMA（1,2）+ eGARCH（1,1）所有系数都具有统计显着性。然而，基于上面报道的标准化残差p值的加权Ljung-Box检验，我们拒绝了...
如何在arima模型的基础上建立arima - garch模型(r语言)? - 百 ...
构建ARIMA-GARCH模型时，可使用R语言的rugarch包。该包提供多种方法进行模型拟合。以ARMA(1,1)-GARCH(1,1)为例，通过特定语句可获得ARMA(1,1)和GARCH(1,1)的系数...
ARCH模型与GARCH模型介绍、估计、检验
进一步深入，GARCH模型结合了ARMA（自回归移动平均）模型，形成ARMA-GARCH模型，有效处理自回归条件异方差问题。它的结构可以表示为滞后算子的多项式，使得模型更为紧凑。参数...
EVIEWS中GARCH模型的均值方程如何估计
均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!