delta gamma hedging
如何通俗易懂地解释「 delta and gamma hedge...
正Gamma表示“增加或下降地更快”,负Gamma表示“增加或下降地更慢”。
Delta 对冲有什么意义?
Delta对冲的实际意义是在短时间内,使投资组合的价值不会受标的价格在小范围内波动的影响,也就是投资组...
...和看跌期权的情况下,如何计算总头寸的delta,gamma?
delta同资产可加 gamma同资产同期限可加 投组的delta是个向量 投组的gamma是个矩阵 ...
期权交易中如何计算gamma亏损?
重点在于你的对冲 对冲锁定了Gamma的收益/亏损 假设2.3建仓-Gamma,涨到2.4的时候会有浮亏 但是如果...
现实中,如何用delta动态对冲标准期权?
Gamma Scalping 的关注点并不是delta,dynamic delta hedging 只是过程中规避underlying价格风险的一种做法...
Gamma 值为何可以衡量风险?
delta相当于FI中的久期,gamma相当于凸性。
现实中,如何对basket option进行delta hedging?
总的来说这类产品做一般delta hedging原则上没什么问题,问题是hedge完了出来的东西不一定是你想要的。...
gamma敞口代表了什么?
和黑猫一样,我们做自营也没有特意去hedge gamma。当盘中有几十万delta,十几万vega头寸的时候(一年...
怎样对冲敲出(knock - out)期权?
delta,gamma,vega都有jump现象发生。比如,一个knock-out call,strike=100,barrier=200,现在...
做市商Delta对冲,多久对冲一次或者阈值怎么设?
解决隔夜跳空,可以在BSDelta的基础上做一个修正,Taleb把这个叫做ModifiedDelta,在DynamicHedging一书中...