delta-gamma
将期权组合始终保持delta - gamma - vega中性,从而赚取...
你short gamma,你付出时间价值 一般上在实战中,大家基本上做的都是保持delta中性,然后同时来赚Gamma和...
期权中的Gamma怎么理解?
\Gamma近似于\Delta中对期权的估计误差,因为期权价格相对于股票是非线性的,而\Delta是线性近似。因此,...
delta,gamma,theta,Vega,rho,分别是什么意思,以及怎么...
用数学语言来说,Gamma就是Delta随标的资产价格变化而变化的幅度。即,当比特币现货价格变化0.1元时,D...
期权中性策略中,delta与vega都为中性,负gamma与正...
+vega、-theta”,在50ETF当天标的上涨可以在gamma上赚到钱,
什么是现金delta和现金gamma?
2块。Gamma就是二阶导,也就是delta的变动跟underlying价格的变动的比例然后换成等同的现金,同理。
期权里面的希腊字母是什么意思?
期权的几个基础希腊字母分别是这五个:Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho它们的变动都会在不同程度上影响...
Option里Delta,Gamma,Vega,RHO等各项下的数字表示什么...
Gamma就是Delta随标的价格变化而变化的幅度。当ETF价格变化0.001元时,Delta变化0.001*Gamma。假设对冲...
为何期权的delta值随着时间在变化?
因为 delta 的值直接决定了期权赚钱的概率。Gamma Gamma 是为 Delta 而生的,因为 Gamma 衡量的是股价...
...期权的情况下,如何计算总头寸的delta,gamma?
看跌期权卖出Delta为正 Gamma 买入为正,卖出为负 线性相加就可以,一般按照头寸权重计算。
期权gamma值是什么意思详细解释如下
公式为:Gamma=Delta的变化/期货价格的变化,如某一期权的delta为0.6,gamma值为0.05,则表示期货价格上升1元,所引起delta增加...