efficient frontier

...中,有效边界(efficient frontier)是抛物线吗?

现代投资组合理论（MPT）中，有效边界(efficient frontier)是抛物线吗？short answer：（大概率）不是。但是我突发奇想，如果efficient frontier是抛物线会发生什么？让我们从最简单的情况开始考虑：两个风险资产security A和security B，期望回报分别为rA和rB，波动率分别为σA和σB，相关系数

...风险知识:马科维茨有效前沿(Efficient Frontier...

马科维茨有效前沿（Efficient Frontier）马科维茨有效前沿代表了所有最有效的风险资产组合，这些组合在给定风险水平下提供最高收益，或在给定收益水...

有效边界(Efficient Frontier)简单介绍

有效边界是投资组合中一组最优的组合，它们在特定风险水平下提供最高预期收益，或在确定收益水平下拥有最低风险。低于有效边界的投资组合次优，因为它们无法提供足够的回报以...

如何用excel画资产组合的有效边界???

有效边界也就是efficient frontier. 这需要用EXCEL的solver功能，对MMULT函数，Covar函数等要有一定理解；把portfolio的mean return分别指定一组r...

蒙特卡洛模拟分析股票投资组合优化的步骤,以及...

plt.title('Efficient Frontier') plt.xlabel('Standard Deviation') plt.ylabel('Return') plt.show() # Display optimal portfolios print("...

怎么用excel求解efficient frontier ?

因为不知道你具体在哪个环节，我暂时只以风险资产（股票）来构建有效前沿（Efficient Frontier），步骤如下：1、收集股票数据 2、构建有效前沿上...

马克维兹的有效边界模型介绍

马克维兹的有效边界模型是现代投资组合理论的核心内容，由哈里·马克维兹于1952年提出，通过数学方法构建最优投资组合集合，即有效边界（Efficient Frontier）。模型假设条件该模型...

什么是有效边界

有效边界（Efficient Frontier）是投资组合管理中的重要概念，由哈里·马科维茨在1952年提出。它指的是在特定风险水平下，能提供最高预期回报的...

如何简单清晰地描述 CAPM 在投资学中的运用,以及 CAL...

1.CML左上方是unattainable的，这是由efficient frontier延伸出来的，因为CML就是efficient frontier的最优切线，而对于efficient frontier的定义是：...

12位美国成功者的最佳理财建议 - 百度经验

3 3、神经学专家、资产管理公司Efficient Frontier Advisors投资经理William Bernstein：我得到的最佳财务建议来自小弗雷德·施韦德（Fred Schwed）的那本经典之作《客户的游艇在哪里？》...