garch
GARCH是什么模型?
（1）GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986年）。GARCH（p，q）模型为：（2）GARCH-M模型把异方...
garch模型是用来干嘛的
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方...
GARCH模型的缺陷
GARCH模型的缺陷如下：1、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。2、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中...
garch模型参数估计怎么得出?
1) 足以，因为GARCH模型的实质是在ARCH上增加了异方差函数 q 阶自相关而形成，即相当于 ARCH(q) 的...
ARCH模型与GARCH模型介绍、估计、检验
进一步深入，GARCH模型结合了ARMA（自回归移动平均）模型，形成ARMA-GARCH模型，有效处理自回归条件异方差问题。它的结构可以表示为滞后...
GARCH是什么意思
GARCH，英文Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity，又称"广义ARCH模型(Generalized ARCH)"、"广义自回归条件异方差模型...
GARCH模型的建模步骤?
怎么样使用R或者MATLAB建立GARCH模型。比如说在建立模型之前是不是要先对数据进行处理?进行类似正态性检验之类的东西?在软件上是怎样一步一步的...
在国内的金融投资实务中,经典的ARCH,GARCH模型用的多...
广义的ARCH模型（GARCH）为ARCH的推广。2.1 概念 ARCH模型的实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合...
GARCH模型的建模步骤是什么?
GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。时间序列是按照时间排序的一组随机...
求解一个GARCH性质理解?
一般使用ARMA模型建模预测，所以GARCH模型不能用来对收益率进行预测，GARCH一般用来对波动率进行预测 ...