garch
GARCH模型的建模步骤?
若是存在长期自相关，一般建立GARCH(1,1) 足以，因为GARCH模型的实质是在ARCH上增加了异方差函数 q 阶自相关而形成，即相当于 ARCH(q) 的 ...
garch模型是用来干嘛的
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性...
garch模型参数估计怎么得出?
（一）GARCH模型的提出背景 在实际应用中人们发现，为了描述变量的变异聚类特性，有时需要运用高阶的ARCH模型。但当ARCH(q)模型的阶数q过大时...
在国内的金融投资实务中,经典的ARCH,GARCH模型用的多...
稳定的 GARCH 模型需要满足：RESID项的参数值和GARCH项的参数值要求都大于零；RESID项（也就是ARCH项）和 GARCH 项的所有参数加和要求小于1。...
ARCH和GARCH分别是什么意思?
（2）GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M（1，1）模型可以表示为：
garch模型的建模步骤 - 百度经验
1 首先我们打开电脑，如下图，进入“Excel”，然后创建新的数据电子表格，将电子表格的数据导入至“eviews”，然后点击“完成”。2 在系统弹出窗口中...
ARCH模型与GARCH模型介绍、估计、检验
GARCH模型，则是ARCH模型的进化版，它关注的是高阶波动性，旨在降低参数估计的复杂度。Bollerslev的创新在于引入线性递减参数结构，只需关注两个关键参数，就能揭示过去波动对...
如何用EVIEWS构建GARCH、TGARCH和EGARCH模型 - 百度经验
构建GARCH模型的步骤 1 打开eviews，并打开准备好的时间序列数据，小编我使用的是我现成的数据。2 现在开始构建GARCH模型。从最上一行的菜单栏中选择...
GARCH模型的缺陷
GARCH模型的缺陷如下：1、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。2、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。3、ARCH/GARCH模型没有在...