garch-covar

各类CoVaR模型

各类CoVaR模型主要包括：Copula-CoVaR、VineCopula-CoVaR、时变Copula-CoVaR、上下行Copula-CoVaR、GARCH-DCC-CoVaR、GARCH-CoVaR、静态分位数回归C...

在使用eviews计算DCC - GARCH模型CoVar时报错 - 人工智能...

在使用eviews计算DCC-GARCH模型CoVar时报错有人知道怎么解决吗前几年也有负收益率，不会报错可以在软件中查到说明文件：以下为说明文件的内容...

有大神懂用DCC - GARCH计算delta CoVaR的数学推导吗...

第一个q是VaR的，分别有50%和5%，第二个q是CoVaR的，只有5%。

时变tcopula - tgarch - st - covar模型的一点学习

时变Copula-TGARCH-ST-COVAR模型是一种结合了时变Copula函数、TGARCH（Threshold GARCH）模型和ST-COVAR（Systematic Tail-event Conditional Covaria...

有大神懂用分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR...

至于分位数回归(quantile regression)，只是用来估计CoVaR的一种方法。用别的方法比如GARCH等也是可以的。只不过，作为一种条件分位数，用quantile...

dcc—covar怎么做

dcc—covar做法是CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变...

复杂网络,变滞后传递熵,FDA - 数学 - CSDN问答

在复杂网络和风险传染的研究中,变滞后传递熵(Transfer Entropy)和其他风险度量(如 VaR、CoVaR、Delta CoVaR 和 MES)是重要的工具。...使用分位数回归、Copula函数或GARCH族模型等方法来计算CoVaR。将计算得到的CoVaR值作为y(t)曲线的另一个组成部分,与VaR值一起表示...

请问谁会GARCH - Copula - CoVaR的具体操作,什么软件都...

请问谁会GARCH-Copula-CoVaR的具体操作，什么软件都可以，拜托了谢谢?我会私聊我

DCC - GARCH 模型用 R 语言详细实现步骤有哪些?

本文主要提供基于DCC-GARCH模型测算金融机构的CoVaR、ΔCoVaR的R语言代码，通过循环语句依次估计每个变量在5%分位数下的CoVaR、ΔCoVaR，代码可适用...

DY和BK模型识别风险与delta Covar识别的风险有什么不...

DY模型主要关注的是多个金融资产之间的相关性，而不是单个资产的风险。2. BK模型：BK模型是一种多元GARCH（广义自回归条件异方差）模型，它允许金融资产之间的波动性和相关性随时间而变化。与DY模型类似，BK模型也关注金融资产之间的相关性，但它使用了不同的数学方法来描述这种相关性。BK模型可以用来评估投资组合的风险和构建风险最小