hurst
r/s分析法计算hurst指数?
Hurst 指数刻画的是不同频率下 FBM 增量的波动和频率的关系。波动的含义是 FBM 在不同频率下的增量的分布宽度。刻画这个宽度可以使用重标极差或者别的指标，比如标准差。这就构成了计算 Hurst 指数的不同方法。当使用重标极差来描述波动的分布宽度时，该方法便称为重标极差分析（rescaled range analysis
广义hurst指数计算
广义Hurst指数的计算需根据数据特性选择合适方法，常用R/S分析法、小波分析法等，其中R/S分析法最经典，具体步骤如下：一、Hurst指数概述Hurst指数（赫斯特指数）是分析时间...
外汇交易中的Hurst指数如何估计?
如果Hurst指数大于0.5，说明时间序列具有长期记忆性，趋势具有持续性；小于0.5则表示时间序列具有反持续性，趋势容易反转；等于0.5意味着时间序列是随机游走的，没有明显的...
Hurst指数取多长周期应用于中国市场最为有效?
应用解读：如下图所示，以240天（8个月）的周期来看股市趋势与Hurst指数的关系，在蓝线以上的红线的时期，大盘的趋势具有持续性，而相反，在蓝...
Hurst指数如何判断时间序列的持久性? - 编程语言 - CSDN问答
** Hurst指数（H）是用于衡量时间序列长期依赖性的一个重要统计量，其取值范围在0到1之间。当H > 0.5时，表明序列具有持久性（趋势延续）...
Hurst指数用那种方法估计效果比较好?为什么?
即方法最好。下面稍微多说点：本质上，Hurst指数目的是发现新的统计量来对时间序列的随机性进行检验，主要用来度量时间序列中数据长尾依赖（Long-...
量化投资基础:Hurst指数应用简介
一、Hurst指数的基本原理 Hurst指数通过提取股市的分形结构特征，运用重标极差法测定该分形结构下的数值。该指数在0与1之间波动，其取值范围具有...
Hurst指数分析时间序列趋势
Hurst指数的值域通常在0到1之间。当Hurst指数接近0.5时，表示时间序列是随机的，没有明显的趋势。当Hurst指数大于0.5时，表示时间序列具有持久性趋势，即过去的趋势可能会...
Hurst指数 和 holder指数 区别和联系?
Hurst指数主要是用来描述是自相似性的系数，又称自相似系数； 如 x(at)~ a^H x(t); 其中H指数即为hurst指数；...
Hurst指数如何应用于NDVI时间序列分析? - 编程语言 - CSDN...
在利用Hurst指数分析NDVI时间序列时,一个常见技术问题是:如何准确判别NDVI序列的长期依赖性与趋势干扰之间的混淆?由于NDVI数据常受季节性变化、...