implied volatility
隐含波动率对期权定价有什么影响?
隐含波动率（Implied Volatility）是市场对未来波动性的预期，通过期权定价模型反推出来的一个值。它代表了市场当下对标的资产未来波动率的看法，...
什么是隐含波动率 (Implied Volatility) ?
隐含波动率（Implied Volatility，IV）是指根据期权当前市场价格及期权定价模型，通过反推计算出的可以使得模型理论价格与市场实际价格相符的波动率水...
Implied Volatility (IV)是什么意思?
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格...
隐含波动率是什么
隐含波动率Impliedvolatility，也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率简介隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。市场称为引伸波幅。
怎么用py - vollib模块算隐含波动率? - 编程语言 - CSDN问答
iv= py_vollib.black_scholes.implied_volatility.implied_volatility(price, S, K, T, r,'c')请问你解决了吗，我写的跟你一样，但是还是...
你能一句话说清楚期权隐含波动率是个什么东西吗?
纵轴（Implied Volatility）：表示隐含波动率。曲线形状 SMILE：如果隐含波动率曲线呈现出一个“微笑”的形状，即两端（低行权价和高行权...
什么是隐含波动率(impliedvolatility)?
首先，隐含波动率在预测未来波动性方面，相较于如GARCH等模型，展现出更强的预测效果。特别是在中国市场，特别是在当月及近月的期权合约中，隐含波动率能相当准确地反映...
什么是隐含波动率
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数据。
python 的API,有酬谢 - 编程语言 - CSDN问答
implied_volatility: 期权的隐含波动率(机构往往关注低波动率标的)。4. 流动性监控(Order Flow Imbalance)机构买入可能造成 订单流的不平衡(Order Flow Imbalance, OFI),表现为短时间...
关于MATLAB编程求反函数问题,有关期权定价?
楼上说的比较抽象，我说点具体的。你这个问题其实可以想成一个解方程问题。求price,volatility，使得 blsprice(price,strike,rate,time,volatility...