lasso
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岭回归和lasso回归的用法有什么不同?
岭回归的regulization term是二范数，lasso的是一范数，岭回归得出的参数倾向于使用所有的数据，即每个参数基本不会为0，而lasso倾向于得到一个稀疏解，即有许多的0。lasso有一个重要作用是feature selection。就是得到稀疏解的那些0所对应的feature是不重要的，也可以理解为dimension reduction。
怎么看lasso、scad、自适应lasso变量选择方法的好坏...
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