python策略回测代码
怎样用python回测量化交易策略?
payoff_put_B = 2 * (np.maximum(K2 - S, 0) - 2)payoff_put_C = -(np.maximum(K3 - S, 0) - 3)# 总收益 total_payoff=...
用Python 做策略回测,耗时很长,有什么加速办法?
账户余额等信息position=0balance=100000# 遍历数据进行回测foriinrange(len(data)):# 当短期均线上穿长期均线时买入ifdata['MA5'][i]>data...
Python之路 11 双均线策略的3种回测方法
第二步，当数据显示很强的自相关性或很弱的自相关性时，需要更精细化的策略回测，Python中可以使用事件驱动引擎来进行事件化回测或基于vn.py框架的策略回测。以下用上证50...
如何用python写策略 - 百度经验
右上角的下拉框选择“策略”，就会帮你自动填写上策略回测的基本结构代码。开始的一些变量是对回测的基本配置。initialize 里可以做一些初始化的工作。ha...
...9点半至3点),不涉及年月日的前提下? - Python - CSDN问答
Python量化交易策略及回测系统源代码(95分以上高分大作业).zip 已获高分的大作业项目,可作为期末大作业和课程设计,纯手打高分项目,代码完整下载...
干货| 用python从零实现基于事件驱动的量化回测(Backtest...
事件驱动系统通常包含如下组件：数据处理、策略执行、交易执行和风险管理等。本文将展示使用Python实现的量化回测系统架构，包括导入队列、数据处理、策略执行、交易执行和风险...
如何用python神奇九转策略进行历史回测 - 编程语言 - CSDN...
这个九转，有适用的周期，30分钟，60分钟，90分钟，等周期，测试之前10次出现9之后的走势，可以推测成功率，有个别的分钟周期成功率超过百分之...
干货| 数据管理:用python从零实现基于事件驱动的量化回测...
首要目标是实现回测与实盘环境间的代码复用，避免开发独立系统，并确保数据一致性。为此，数据管理应采用统一接口，确保数据处理流程的一致性。DataHandler作为数据管理基类，其...
...RQAlpha,开源的Python策略、回测引擎
通过RQAlpha，你可以自由使用最爱的IDE，调试代码，优化性能，实现策略的个性化定制和高效运行。如果你的策略已经颇具雏形，只需简单迁移至Ricequant，我们确保只需少许调整即可...