garch+1+1
請問stata如何用garch(1,1)模型求出每日價格的每日...
通过xtpmg命令估计面板数据的GARCH模型。例如，假设我们想要估计一个面板数据的GARCH(1,1)模型，可以使用以下命令：xtpmg u, p(1) q(1) two...
如何用GARCH(1,1)求股票的具体波动率数据?
以哈飞股份(600038)为例，运用GARCH（1,1）模型计算股票市场价值的波动率。GARCH（1,1）模型为：(1)(2)其中， 为回报系数， 为滞后系数， 和 均大于或等于0。（1...
r - 自学用R语言写了GARCH(1,1)的极大似然参数估计...
我必须在不使用R包(package)的情况下进行garch拟合过程,并估计参数。我觉得是for循环那块有问题,但也想了好久不知道如何改善代码,请大家赐教,非常感谢!或者问问有没有自己编写的AR-...
garch模型计算波动率和BS模型中的波动率是一个东西吗...
garch是波动序列（过程）模型bsm是个期权价格计算公式，里面的iv和价格%构成一对一映射从形式上，如果引用garch于期权定价，其参数应对应的是随机...
...的自由度?目前我用Eviews做Garch(1,1)模型,做t分布,模型...
使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型。
你好可以教我一下GARCH(1,1)和GARCH(1,2)之间怎么选择...
你好可以教我一下GARCH(1,1)和GARCH(1,2)之间怎么选择吗物流、配送、仓储等是人类社会中最重要和普遍的需求之一。目前，无论是在快递、物流...
garch模型介绍
特殊形式：GARCH(1,1)是其常见特殊形式，两个“1”分别代表构建波动率自回归模型时考虑的1个滞后残差平方项和1个滞后的波动率项，即当前波动...
请问做了GARCH (1,1)参数估计,如何提取标准化残差序列...
请问做了GARCH (1,1)参数估计，如何提取标准化残差序列?Pro菜单下有make series，大概是这个样子～
eviewsGARCH模型预测波动率?
模型检验：对估计得到的GARCH模型进行检验，以确保模型的适用性。可以使用残差检验、ARCH效应检验等方法来检验模型的适用性。波动率预测：一旦模型...
garch模型的系数之和等于一可以吗
不可以。GARCH项之和要小于1模型才稳定，并且ARCH和GARCH项都要大于0才能确保方差为正。