garch 1 1
stata命令garch(1/2)和garch(1)有什么区别吗,建模的...
GARCH（1，1）模型和 GARCH（1，0）模型的区别在于，前者包含一阶差分项，后者不包含。因此，两者的拟合结果可能不同。GARCH 模型...
請問stata如何用garch(1,1)模型求出每日價格的每日...
其中，“p(1)”和“q(1)”分别表示GARCH模型中的AR和MA阶数，twostep指定为两步估计法。使用estimate...
如何用GARCH(1,1)求股票的具体波动率数据?
以哈飞股份(600038)为例，运用GARCH（1,1）模型计算股票市场价值的波动率。GARCH（1,1）模型为：(1)(2)其中， 为回报系数， ...
如何用stata估计garch(1,1)模型参数?
arch R, arch(1) garch(1)
根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的...
garch求的是时变的波动率西格玛，你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了！分布的选取看你的这组数据服从的...
已经算出GARCH(1,1)怎么样用Eviews软件操作得出不同...
对历史数据的GARCH估计将提供随时间变化的方差结构，因此应该期望每天都有一个标准偏差值。应该随后使用此...
怎么用eviews计算基于garch(1,1)模型下的vae与cvar的...
基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定，一般假定正态，也可以使t...
在GARCH(1,1)模型的条件方差方程中添加一个虚拟变量,如何用...
先添加一个虚拟变量序列，在GARCH操作时，在估计命令中也增加虚拟变量。如果你有两个虚拟变量，就在估计命令中增加d1 d2，或者你...
...的自由度?目前我用Eviews做Garch(1,1)模型,做t分布,模型...
建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著...
用GARCH(1,1)模型对股票收盘价收益率序列建模,如何在eviews...
2.1关联规则挖掘的过程 关联规则挖掘过程主要包含两个阶段：第一阶段必须先从资料集合中找出所有的高频项目组(Frequent Itemsets)，...