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如何利用Kupiec检验VaR度量结果?
如何利用Kupiec检验VaR度量结果？在完成VaR或者ES等风险数据的测算后，可以直观的利用二项分布（Binomial Test）来用历史数据对其进行回测。例如通过...
kupiec检验可以分段吗
可以。有效性进行检验，最著名的方法是Kupiec提出的LR方法。它首先建立一个统计量LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((...
计算VAR时,如何计算kupiec检验的失败次数区间?
1、首先打开数据集，这里需要计算方差的数组是销量，如下图所示。2、VAR(C2:C13)计算样本方差，结果为56043.56，其中逻辑值TRUE（1）、FALSE（0）没...
波兹南老城公寓怎么样?
每间公寓均设有电视、设施齐全的自助式小厨房、沏茶/咖啡设施和带淋浴及吹风机的私人浴室。 公寓距离库皮克波兹南斯基购物中心(Kupiec Poznański Shopping Centre)有550米,距离波兹南拉维卡...
如何衡量风险价值VAR的精度?
看我的文章，直接复制粘贴把数据带进去就能用：VaR评价原理与实现：动态分位数回归检验（Dynamic Quantile Test）与无条件覆盖检验（Kupiec Test）...
如果用风险价值var模型做银行风险分析的话,数据应该用...
综合考虑投资组合的损失分布情况及各回测方法的适用条件，我们选择Kupiec回测法对Smart-VaR模型进行回测。检验统计量LR。其中，p是异常值的概率；N...
评估Value at Risk(VaR)度量的准确性的方法
2. **Kupiec检验**。此检验采用二项分布统计，评估 VaR 预测的准确性，关注实际违约事件与预测的吻合度。检验统计量基于对数似然比。3. **Christoffersen检验**。此检验...
寻找一部电影,大概是关于美国农场生活,父子亲情的,几年前...
1. 电影名称：《牛仔之家》（Proud Men）2. 制片国家/地区：美国 3. 语言：英语 4. 主演：Alan Autry, Belinda Balaski, Charlton Heston, Gregory Kupiec, Nan ...
为什么有人坚信进化论?
”生物学家让-雅克·库比耶克（Jean-Jacques Kupiec）解释道。在这一颠覆性思路的启示下，一些充满抱负的科学家开始不约而同地从全新角度重新...